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实时股票数据

机器翻译译自英文（docs.alpaca.markets）本页 71 段已全部译完

此 API 通过 WebSocket 流提供股票市场数据。这有助于接收最新的市场信息，可帮助你的交易策略针对某些市场变动采取行动。如果你希望访问最新的定价数据，使用流比轮询最新的历史端点提供更高的准确性和性能。

你可以在此处找到实时 WebSocket 流的通用说明。本页重点介绍股票流。

URL

股票流的 URL 是

wss://stream.data.alpaca.markets/{version}/{feed}

沙盒 URL：

wss://stream.data.sandbox.alpaca.markets/{version}/{feed}

将 {version}/{feed} 替换为以下之一：

  • v2/sip 是 SIP（证券信息处理器）数据源
  • v2/iex 是 IEX（投资者交易所）数据源
  • v2/delayed_sip 是延迟 15 分钟的 SIP 数据源
  • v1beta1/boats 是 BOATS（Blue Ocean ATS）数据源
  • v1beta1/overnight 是衍生的 Alpaca 隔夜数据源

这些数据源在此处描述。

任何试图访问你订阅不可用的数据源的尝试都会在认证期间导致错误。

频道

你可以订阅本节所述的频道。例如

{"action":"subscribe","trades":["AAPL"],"quotes":["AMD","CLDR"],"bars":["*"]}

成交

模式

属性类型备注
Tstring消息类型，始终为“t”
Sstring代码
iint成交 ID
xstring成交发生的交易所代码
pnumber成交价格
sint成交数量
carray<string>成交条件
tstringRFC-3339 格式的时间戳，纳秒精度
zstringTape

示例

{
  "T": "t",
  "i": 96921,
  "S": "AAPL",
  "x": "D",
  "p": 126.55,
  "s": 1,
  "t": "2021-02-22T15:51:44.208Z",
  "c": ["@", "I"],
  "z": "C"
}

报价

模式

属性类型备注
Tstring消息类型，始终为“q”
Sstring代码
axstring卖价交易所代码
apnumber卖价
asint卖量，以整手计
bxstring买价交易所代码
bpnumber买价
bsint买量，以整手计
carray<string>报价条件
tstringRFC-3339 格式的时间戳，纳秒精度
zstringTape

示例

{
  "T": "q",
  "S": "AMD",
  "bx": "U",
  "bp": 87.66,
  "bs": 1,
  "ax": "Q",
  "ap": 87.68,
  "as": 4,
  "t": "2021-02-22T15:51:45.335689322Z",
  "c": ["R"],
  "z": "C"
}

K 线

有三个独立的频道可供你流式传输成交聚合数据（K 线）。

分钟线（bars）

分钟线在每分钟标记后立即发出。它们包含上一分钟的成交。盘前和盘后交易的成交也会被聚合并发送到线频道。

注意：了解哪些成交被排除在分钟线之外对于准确的数据分析至关重要。关于分钟线如何计算以及被排除成交的更多详细信息，请参阅这篇文章股票分钟线。

日线（dailyBars）

日线在开盘后每分钟标记后立即发出。日线包含直到其发出时的所有成交。

更新 K 线（updatedBars）

如果在前一分钟标记之后有“迟到”的成交到达，则更新线在每个半分钟标记后发出。例如，如果时间戳为 16:49:59.998 的成交在 16:50:00 之后不久到达，则在 16:50:30 之后不久会发送一条 t 设置为 16:49:00 的更新线，包含该成交，可能更新前一根线的收盘价和成交量。

模式

属性类型描述
Tstring消息类型：“b”、“d”或“u”
Sstring代码
onumber开盘价
hnumber最高价
lnumber最低价
cnumber收盘价
vint成交量
vwnumber成交量加权平均价格
nint成交笔数
tstringRFC-3339 格式的时间戳

示例

{
  "T": "b",
  "S": "SPY",
  "o": 388.985,
  "h": 389.13,
  "l": 388.975,
  "c": 389.12,
  "v": 49378,
  "n": 461,
  "vw": 389.062639,
  "t": "2021-02-22T19:15:00Z"
}

成交更正

这些消息表明之前发送的某笔成交有误，并包含更正后的成交。

当你订阅成交频道时，会自动订阅成交更正和取消/错误。

{"action":"subscribe","trades":["AAPL"]}
[{"T":"subscription","trades":["AAPL"],"quotes":[],"bars":[],"updatedBars":[],"dailyBars":[],"statuses":[],"lulds":[],
"corrections":["AAPL"],"cancelErrors":["AAPL"]}]

模式

属性类型描述
Tstring消息类型，始终为“c”
Sstring代码
xstring交易所代码
oiint原始成交 ID
opnumber原始成交价格
osint原始成交数量
ocarray<string>原始成交条件
ciint更正后的成交 ID
cpnumber更正后的成交价格
csint更正后的成交数量
ccarray<string>更正后的成交条件
tstringRFC-3339 格式的时间戳
zstringTape

示例

{
  "T": "c",
  "S": "EEM",
  "x": "M",
  "oi": 52983525033527,
  "op": 39.1582,
  "os": 440000,
  "oc": [
    " ",
    "7"
  ],
  "ci": 52983525034326,
  "cp": 39.1809,
  "cs": 440000,
  "cc": [
    " ",
    "7"
  ],
  "z": "B",
  "t": "2023-04-06T14:25:06.542305024Z"
}

成交取消/错误

这些消息表明之前发送的某笔成交被取消。

当你订阅成交频道时，会自动订阅成交更正和取消/错误。

{"action":"subscribe","trades":["AAPL"]}
[{"T":"subscription","trades":["AAPL"],"quotes":[],"bars":[],"updatedBars":[],"dailyBars":[],"statuses":[],"lulds":[],
"corrections":["AAPL"],"cancelErrors":["AAPL"]}]

模式

属性类型描述
Tstring消息类型，始终为“x”
Sstring代码
iint成交 ID
xstring成交交易所
pnumber成交价格
sint成交数量
astring操作（“C”表示取消，“E”表示错误）
tstringRFC-3339 格式的时间戳
zstringTape

示例

{
  "T": "x",
  "S": "GOOGL",
  "i": 465,
  "x": "D",
  "p": 105.31,
  "s": 300,
  "a": "C",
  "z": "C",
  "t": "2023-04-06T13:15:42.83540958Z"
}

LULD

涨跌停消息为证券提供上下限价格带。

模式

属性类型描述
Tstring消息类型，始终为“l”
Sstring代码
unumber涨停价
dnumber跌停价
istring指标
tstringRFC-3339 格式的时间戳
zstringTape

示例

{
  "T": "l",
  "S": "IONM",
  "u": 3.24,
  "d": 2.65,
  "i": "B",
  "t": "2023-04-06T13:34:45.565004401Z",
  "z": "C"
}

交易状态

标识适用于该证券的交易状态以及交易暂停的原因（如有）。根据你的订阅，可以从任意 {source} 访问状态消息。

要在生产环境中启用市场数据，请联系我们的销售团队。

模式

属性类型描述
Tstring消息类型，始终为“s”
Sstring代码
scstring状态代码
smstring状态消息
rcstring原因代码
rmstring原因消息
tstringRFC-3339 格式的时间戳
zstringTape

示例

{
  "T": "s",
  "S": "AAPL",
  "sc": "H",
  "sm": "Trading Halt",
  "rc": "T12",
  "rm": "Trading Halted; For information requested by NASDAQ",
  "t": "2021-02-22T19:15:00Z",
  "z": "C"
}

状态代码

Tape A 和 B (CTA)

代码值
2交易暂停
3恢复
5价格指示
6交易区间指示
7市场失衡买入
8市场失衡卖出
9收盘市价失衡买入
A收盘市价失衡卖出
C无市场失衡
D无收盘市价失衡
E卖空限制
F涨跌停

Tape C 和 O (UTP)

代码恢复
H交易暂停
Q报价恢复
T交易恢复
P波动性交易暂停

原因代码

Tape A 和 B (CTA)

代码值
A要求提供额外信息
C监管关注
D新闻已发布（原新闻传播）
E合并生效
FETF 成分价格不可用
I订单失衡
M涨跌停 (LULD) 交易暂停
N公司行动
O新证券发行
P新闻待发布
V日内指示价值不可用
X运营性
Y亚分交易
1全市场熔断 1 级 – 已触发
2全市场熔断 2 级 – 已触发
3全市场熔断 3 级 – 已触发

Tape C 和 O (UTP)

代码值
T1暂停等待新闻
T2因新闻传播而暂停
T5单一股票交易暂停生效
T6因异常市场活动而监管暂停
T8暂停 ETF
T12交易暂停；应 NASDAQ 要求提供信息
H4因不合规而暂停
H9因申报文件未更新而暂停
H10因 SEC 交易停牌而暂停
H11因监管关注而暂停
01运营暂停，联系市场运营
IPO1IPO 发行尚未交易
M1公司行动
M2报价不可用
LUDP波动性交易暂停
LUDS波动性交易暂停 – 跨式条件
MWC1全市场熔断暂停 – 1 级
MWC2全市场熔断暂停 – 2 级
MWC3全市场熔断暂停 – 3 级
MWC0全市场熔断暂停 – 从前一日结转
T3新闻及恢复时间
T7单一股票交易暂停/仅报价时段
R4资格问题已审查/解决；报价/交易恢复
R9申报要求已满足/解决；报价/交易恢复
C3发行人新闻未发布；报价/交易恢复
C4资格暂停结束；维持要求已满足；恢复
C9资格暂停结束；申报已满足；报价/交易恢复
C11交易暂停由其他监管机构结束；报价/交易恢复
R1新发行可用
R发行可用
IPOQIPO 证券开放报价
IPOEIPO 证券 – 定位窗口延长
MWCQ全市场熔断恢复

订单失衡

订单失衡是指某一证券在交易交易所上出现买单或卖单过剩，导致买卖双方订单无法撮合的情况。订单失衡消息通常在涨停和跌停交易暂停期间发送。你必须使用 imbalances JSON 键订阅这些消息：

{"action":"subscribe","imbalances":["INAQU"]}

模式

属性类型备注
Tstring消息类型，始终为“i”
Sstring代码
pnumber价格
zstringTape
tstringRFC-3339 格式的时间戳，纳秒精度

示例

{
  "T": "i",
  "S": "INAQU",
  "p": 9.12,
  "z": "C",
  "t": "2024-12-13T19:58:09.242138635Z"
}

示例

$ wscat -c wss://stream.data.alpaca.markets/v2/sip
connected (press CTRL+C to quit)
< [{"T":"success","msg":"connected"}]
> {"action": "auth", "key": "*****", "secret": "*****"}
< [{"T":"success","msg":"authenticated"}]
> {"action": "subscribe", "trades": ["AAPL"], "quotes": ["AMD", "CLDR"], "bars": ["*"],"dailyBars":["VOO"],"statuses":["*"]}
< [{"T":"subscription","trades":["AAPL"],"quotes":["AMD","CLDR"],"bars":["*"],"updatedBars":[],"dailyBars":["VOO"],"statuses":["*"],"lulds":[],"corrections":["AAPL"],"cancelErrors":["AAPL"]}]
< [{"T":"q","S":"AMD","bx":"K","bp":91.95,"bs":2,"ax":"Q","ap":91.98,"as":1,"c":["R"],"z":"C","t":"2023-04-06T11:54:21.670905508Z"}]
< [{"T":"t","S":"AAPL","i":628,"x":"K","p":162.92,"s":3,"c":["@","F","T","I"],"z":"C","t":"2023-04-06T11:54:26.838232225Z"},{"T":"t","S":"AAPL","i":75,"x":"Z","p":162.92,"s":3,"c":["@","F","T","I"],"z":"C","t":"2023-04-06T11:54:26.838562809Z"},{"T":"t","S":"AAPL","i":1465,"x":"P","p":162.91,"s":71,"c":["@","F","T","I"],"z":"C","t":"2023-04-06T11:54:26.83915973Z"}]
< [{"T":"q","S":"AMD","bx":"P","bp":91.9,"bs":1,"ax":"Q","ap":91.98,"as":1,"c":["R"],"z":"C","t":"2023-04-06T11:54:27.924933876Z"}]
AI 翻译查看英文原文