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期权交易

机器翻译译自英文（docs.alpaca.markets）本页 53 段已全部译完

🎉 期权交易现已在实盘上线！

在此处分享你对Trading API的期权API的反馈

OpenAPI规范

你可以在此处找到我们的Open API文档：<https://docs.alpaca.markets/reference>。

启用

在模拟环境中，期权交易能力将默认启用 - 你无需做任何事情！

注意，在生产环境中将有更强大的体验来请求期权交易。

对于不希望启用期权交易的用户，你可以通过导航到交易仪表板；账户 > 配置来禁用期权交易。

交易账户模型已更新，以反映账户的期权批准和交易级别。

账户配置模型已更新，以显示最大期权交易级别，并允许用户降级到较低级别。注意，将为实盘账户请求级别升级提供不同的API。

交易级别

Alpaca支持以下期权交易级别。

级别支持的交易验证
0• 期权交易被禁用• 不适用
1• 卖出备兑看涨期权
• 卖出现金担保看跌期权		• 用户必须拥有足够的标的股票
• 用户必须有足够的期权购买力
2• 期权级别1策略
• 买入看涨期权
• 买入看跌期权		• 用户必须有足够的期权购买力
3• 期权级别1和2策略
• 买入看涨期权价差
• 买入看跌期权价差		• 用户必须有足够的期权购买力

期权合约

资产API更新

资产端点有一个现有的attributes查询参数。具有期权合约的符号将有一个名为options_enabled的属性。

使用options_enabled属性查询符号，允许用户识别具有相应期权合约的符号范围。

获取合约

要获取合约详情，引入了一个新端点：/v2/options/contracts?underlying_symbols=。该端点支持获取单个合约，例如/v2/options/contracts/{symbol_or_id}

默认参数为：

  • expiration_date_lte：下周末
  • limit：100

示例：如果在周四调用/v2/options/contracts，响应将包括周四和周五的数据。如果在周六调用，响应将包括周六、周日、周一、周二、周三、周四和周五。

以下是响应对象的示例：

{
    "option_contracts": [
        {
            "id": "6e58f870-fe73-4583-81e4-b9a37892c36f",
            "symbol": "AAPL240119C00100000",
            "name": "AAPL Jan 19 2024 100 Call",
            "status": "active",
            "tradable": true,
            "expiration_date": "2024-01-19",
            "root_symbol": "AAPL",
            "underlying_symbol": "AAPL",
            "underlying_asset_id": "b0b6dd9d-8b9b-48a9-ba46-b9d54906e415",
            "type": "call",
            "style": "american",
            "strike_price": "100",
            "size": "100",
            "open_interest": "6168",
            "open_interest_date": "2024-01-12",
            "close_price": "85.81",
            "close_price_date": "2024-01-12"
        },
...
	],
   "page_token": "MTAw",
   "limit": 100
}

有关此端点的更详细信息，请参见OpenAPI规范此处。

市场数据

Alpaca提供实时和历史期权数据。

下单

为期权合约下单使用与股票和加密资产类别相同的订单API。

由于使用的是相同的订单API端点，Alpaca实施了一系列验证，以确保期权订单不包含与其他资产类别相关的属性。其中一些验证包括：

  • 确保qty是整数
  • Notional不得填充
  • time_in_force必须是day或gtc
  • extended_hours必须是false或未填充
  • type必须是market、limit、stop或stop_limit（stop和stop_limit仅适用于单腿订单）

有效订单有效载荷的示例可以在子页面此处找到。

期权头寸

好消息 - 现有的头寸API模型将与期权合约一起使用。预计该模型不会有变化。

作为附加功能，我们旨在支持获取特定资产类别的头寸；无论是期权、股票还是加密货币。

账户活动

交易活动（TA）的现有模式适用于期权资产类别。例如，FILL活动适用于期权，并保持其当前的期权形态。

期权有新的非交易活动（NTA）条目类型，但模式保持不变。这些NTA反映行权、指派和到期。更多详细信息可以在子页面此处和OpenAPI规范此处找到。

🚧 在模拟环境中，NTA在次日开始时同步。虽然你的余额和头寸会立即更新，但模拟环境中的NTA只会在第二天在活动端点中可见

行权和DNE指令

行权

合约持有人可以向Alpaca提交行权指令。Alpaca将处理指令并与我们的清算合作伙伴合作。

该期权合约的所有可用持有股份将被行权。默认情况下，Alpaca将在到期时自动行权价内（ITM）合约。

行权请求一旦收到将立即处理。在市场收盘至午夜之间提交的行权请求将被拒绝，以避免关于行权何时结算的任何混淆。

端点：POST /v2/positions/{symbol_or_contract_id}/exercise（无正文）

更多详细信息请参见我们的OpenAPI规范此处。

不行权

要提交不行权（DNE）指令，请联系我们的支持团队。

到期

  • 如果对价内合约未提供指令，只要价内至少$0.01 USD，Alpaca系统将行权该合约。
  • Alpaca运营部门有工具和流程来识别因价内合约而构成购买力风险的账户。
  • 如果账户没有足够的购买力来行权价内头寸，Alpaca将在到期前1小时内卖出该头寸。

指派

期权指派不通过websocket事件传递。要检查指派活动（非交易活动或NTA事件），你需要轮询REST API端点。目前不支持NTA的websocket。

常见问题

请在此处查看我们的完整常见问题解答：https://alpaca.markets/support/tag/options

AI 翻译查看英文原文