此 API 通过 WebSocket 流提供期权市场数据。这有助于接收最新的市场信息，可帮助你的交易策略针对某些市场变动采取行动。如果你希望访问最新的定价数据，使用流比轮询最新的历史端点提供更高的准确性和性能。

你可以在此处找到实时 WebSocket 流的通用说明。本页重点介绍期权流。

URL

期权流的 URL 是

wss://stream.data.alpaca.markets/v1beta1/{feed}

沙盒 URL：

wss://stream.data.sandbox.alpaca.markets/v1beta1/{feed}

根据你的订阅，将 {feed} 替换为 indicative 或 opra。indicative 和 opra 订阅的功能和差异可[在此]找到。

任何试图访问你订阅不可用的数据源的尝试都会在认证期间导致错误。

消息格式

🚧 Msgpack
与股票和加密货币流不同，期权流仅以 msgpack 格式提供。SDK 会自动使用此格式。为便于阅读，本文档其余部分的示例仍将采用 json 格式（因为 msgpack 是二进制编码的）。

频道

成交

模式

属性	类型	备注
`T`	string	消息类型，始终为“t”
`S`	string	代码
`t`	string	RFC-3339 格式的时间戳，纳秒精度
`p`	number	成交价格
`s`	int	成交数量
`x`	string	成交发生的交易所代码
`c`	string	成交条件

示例

{
  "T": "t",
  "S": "AAPL240315C00172500",
  "t": "2024-03-11T13:35:35.13312256Z",
  "p": 2.84,
  "s": 1,
  "x": "N",
  "c": "S"
}

报价

模式

属性	类型	备注
`T`	string	消息类型，始终为“q”
`S`	string	代码
`t`	string	RFC-3339 格式的时间戳，纳秒精度
`bx`	string	买价交易所代码
`bp`	number	买价
`bs`	int	买量
`ax`	string	卖价交易所代码
`ap`	number	卖价
`as`	int	卖量
`c`	string	报价条件

示例

{
  "T": "q",
  "S": "SPXW240327P04925000",
  "t": "2024-03-12T11:59:38.897261568Z",
  "bx": "C",
  "bp": 9.46,
  "bs": 53,
  "ax": "C",
  "ap": 9.66,
  "as": 38,
  "c": "A"
}

错误

除通用流错误外，你在会话期间还可能收到以下特定于期权的错误：

错误消息	描述
`[{"T":"error","code":412,"msg":"option messages are only available in MsgPack format"}]`	使用 `Content-Type: application/msgpack` 请求头。
`[{"T":"error","code":413,"msg":"star subscription is not allowed for option quotes"}]`	你不能对期权报价订阅 `*`（数量实在太多）。

实时期权数据

URL

消息格式

频道

成交

模式

示例

报价

模式

示例

错误